blog

استراتيجيات التداول الخوارزمى

التداول الخوارزمي هو أسلوب يستخدم برنامج كمبيوتر لأتمتة عملية شراء وبيع الأسهم والخيارات والعقود الآجلة وأزواج العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

يُعرف التداول الخوارزمي أيضًا باسم التداول الخوارزمي أو التداول عالي التردد أو التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود ،غالبًا ما تستخدم هذه المصطلحات بالتبادل.

في الأساس ، الخوارزمية هي جزء من التعليمات البرمجية التي تتبع مجموعة خطوة بخطوة من العمليات التي يتم تنفيذها تلقائيًا. 

تعتمد العمليات خطوة بخطوة على المدخلات التي قمت ببرمجتها فيها ،يمكن أن يكون متغير الإدخال شيئًا مثل السعر والحجم والوقت والبيانات الاقتصادية وقراءات المؤشر ،ويمكن استخدام أي نوع من التباين في متغيرات الإدخال هذه.

بعد استيفاء هذه المعايير ، سيتم تنفيذ أمر بيع أو شراء.

بعد ذلك ، ستتعلم كيفية عمل خوارزميات التداول ،ستتعلم أيضًا ما عليك القيام به لتنفيذ تجارتك بطريقة آلية بالكامل:

كيف يعمل التداول الخوارزمي؟

يعمل التداول الخوارزمي باتباع عملية من ثلاث خطوات:

  1. لديك فكرة تجارية.
  2. حول فكرتك في التداول إلى استراتيجية تداول.
  3. يتم تحويل استراتيجية التداول عبر خوارزمية.

بمجرد إنشاء برنامج التداول الخوارزمي ، فإن الخطوة التالية هي الاختبار العكسي.

 يتضمن الاختبار الرجعي استخدام بيانات الأسعار التاريخية للتحقق من صلاحيتها. 

إذا أعطتك الخوارزمية نتائج اختبار رجعي جيدة ، فاعتبر نفسك محظوظًا لأن لديك ميزة في السوق ،إن العثور على ميزة في السوق ثم ترميزها في إستراتيجية تداول حسابية مربحة ليس بالأمر السهل.

الخطوة الأولى (والأكثر أهمية) في التداول الخوارزمي هي الحصول على فكرة تداول مربحة ،قبل أن تتعلم كيفية إنشاء خوارزمية تداول ، يجب أن يكون لديك فكرة واستراتيجية.

بعد أن تجد ميزة في السوق ، يجب أن تكون لديك الكفاءة والإتقان ،يتمتع أفضل المتداولين الخوارزميين بالكفاءة والإتقان في هذه المجالات الثلاثة:

  • معرفة التداول والسوق المالي.
  • التحليل الكمي أو النمذجة.
  • مهارات البرمجة.

دعنا الآن نرى من هم اللاعبون في السوق ،ومن هو الأكثر عرضة لاستخدام التداول الخوارزمي في مشهد التداول؟

من يستخدم التداول الخوارزمي؟

في الأساس ، يمكن لأي متداول متمرس يتمتع بمهارات الترميز استخدام استراتيجيات تداول مبرمجة للتداول نيابة عنه.

 يمكن للمتداول الفردي أن يرمز إلى الروبوت الآلي الخاص به للقيام بأكثر من مجرد فتح أوامر البيع والشراء.

 يمكن استخدام الخوارزميات لأشياء أكثر تعقيدًا مثل:

  • لإنتاج حسابات رياضية معقدة.
  • توقع تحركات السوق.
  • توليد إشارات التداول.
  • إدارة المخاطر
  • إلخ.

التجار الخوارزميات الأكثر كفاءة هم المؤسسات الكبيرة والأموال الذكية. 

تستخدم صناديق التحوط ، والبنوك الاستثمارية ، وصناديق المعاشات التقاعدية ، والمتداولون الأساسيون ، والوسطاء – الخوارزميات لصنع السوق. 

هؤلاء الرجال يشكلون النخبة العالمية البارعين في مجال التكنولوجيا في التداول الخوارزمي.

مقدمة لاستراتيجيات التداول الخوارزمية

تُستخدم بعض استراتيجيات التداول الخوارزمية لتوليد الأرباح ،يتم استخدام البعض الآخر لملء الطلب. 

من خلال دليل التداول الخوارزمي هذا ، سنركز على خوارزميات البحث عن الربح ، فنحن لسنا مهتمين بإدارة الطلبات الخوارزمية أو خوارزميات ملء الطلبات.

تقوم خوارزميات ملء الطلبات بتنفيذ عدد كبير من أسهم الأسهم أو العقود الآجلة خلال فترة زمنية.

 تمت برمجة خوارزميات ملء الطلب بطريقة تقطع ترتيبًا كبيرًا الحجم إلى أجزاء أصغر ، بهذه الطريقة لن يحرك السوق عكس المركز الذي تم اتخاذه.

ما هي استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا المستخدمة في تداول الخوارزمية؟ تابع القراءة.

أنواع استراتيجيات التداول الخوارزمية

هناك العديد والعديد من استراتيجيات التداول المستخدمة على نطاق واسع وهي تختلف بشكل كبير في العديد من الطرق المعقدة. 

تعمل أفضل العقول والخوارزميات المتطورة باستمرار على تطوير استراتيجيات جديدة وتطوير أشكال جديدة من الاستراتيجيات السابقة.

تندرج الاستراتيجيات الأساسية المستخدمة في الفئات الأربع التالية:

1. إستراتيجية إعادة موازنة المؤشر

عندما يتم استثمار حساب ما بشكل كبير في صندوق مؤشر ، والتفكير في حسابات التقاعد وصناديق التقاعد ، يجب دائمًا أن تكون هناك فترات دورية يكون فيها الصندوق متوازنًا وفقًا للتغيير في الأصول المالية الأساسية التي يعتمد عليها المؤشر. 

عندما يحدث هذا ، أو لكي تكون أكثر تقنية قبل حدوث ذلك ، تكون الخوارزمية قادرة على استغلال التداولات المتوقعة لتحقيق ربح.

قد يبدو هذا سهلاً ولكننا نتحدث فقط عن أجزاء من الثانية في الوقت المناسب ، لذلك لن يتمكن متداول التجزئة العادي الخاص بك من الوصول إلى منصة ذات قدرات تداول خوارزمية متطورة بما يكفي للاستفادة بشكل صحيح من هذه الفرصة مثل صندوق التحوط.

2. إستراتيجية المراجحة عالية التردد

على غرار الإستراتيجية 1 ، تستخدم هذه الإستراتيجية تداولات عالية التردد يتم تنفيذها على مساحة نانوثانية للاستفادة من المراجحة بين الأسواق. 

على سبيل المثال ، إذا تم تداول مشتق مالي معين بسعر مختلف في أسواق مختلفة ، فهناك فرصة لشرائه بسعر أقل في السوق أ وبيعه بسعر أعلى في السوق ب.

بسيط ، أليس كذلك؟ ربما ،لكن سهل؟ بالطبع لا.

 مرة أخرى ، اكتشاف فرص المراجحة وتنفيذ التجارة في الوقت المناسب للاستفادة من فرق السعر يجعلها مناسبة بشكل أساسي كاستراتيجية تداول حسابية.

3. استراتيجية يعني الارتداد

تستخدم إستراتيجية التداول الخوارزمية هذه نموذجًا رياضيًا معقدًا يفترض أن سعر جميع الأدوات المالية ، خلال فترة زمنية محددة ، سيعود إلى متوسط ​​سعره تاريخيًا. 

يشار إلى هذه العملية باسم “يعني الارتداد” ،(يعني كما في التعريف الرياضي: متوسط.) يتم استخدام المؤشرات الفنية للغاية لتحديد المتوسطات المتحركة والمساعدة في تحديد متوسط ​​الأسعار تاريخيًا من أجل التداول بفعالية. 

يستخدم المتداولون الخوارزميون بيانات الأسعار التاريخية لتحديد متوسط ​​سعر الورقة المالية ،ثم يفتحون أوامر البيع أو الشراء تحسباً للسعر الحالي الذي يعود إلى متوسط ​​السعر.

على عكس الاستراتيجيتين الأوليين ، هذه الإستراتيجية أكثر ملاءمة للمتداولين المستقلين لأنها لا تتطلب بالضرورة تنفيذًا متكررًا وشبه فوريًا ،ومع ذلك ، قد لا يزال الترميز الفعلي للخوارزمية لتنفيذ التجارة يتطلب معرفة ومهارة متخصصة.

4. إستراتيجية زخم سعر الاتجاه

استراتيجية التداول الخوارزمية هذه بسيطة إلى حد ما من الناحية النظرية: فهي تتبع اتجاه الأسعار وتفترض أن هذا الزخم سيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تكون هناك إشارات أو مؤشرات محددة بخلاف ذلك.

 إلى حد ما ، يمكن لهذه الإستراتيجية ، بفضل شعبيتها بين المتداولين ، أن تساهم في نبوءة تحقق ذاتها على المدى القصير. 

نظرًا لأن الخوارزميات تركز في نفس الوقت على السعر في اتجاه صعودي ، فإن تنفيذ تداول الخوارزمية يدفع السعر إلى أعلى بشكل أسرع وأكثر حدة.

 يتم ترميز الخوارزمية للبحث عن مؤشرات أو شروط محددة وفقًا لمعايير صارمة لتحديد متى من المحتمل أن ينتهي الاتجاه.

5. إستراتيجية الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي

نظرًا لأن التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، أو بشكل أكثر تحديدًا التعلم الآلي الذاتي ، تتقدم بسرعة فائقة ، فهي تُحدث ثورة في الطريقة التي يمكن بها تنفيذ التداول. 

الخوارزميات جيدة فقط مثل الشخص الذي قام بترميزها. 

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي ، يتعلم البرنامج الفائق التعقيد تلقائيًا ويحدّث معرفته وقدرته أثناء تقدمه. 

على الرغم من أنها ليست خطة تداول بحد ذاتها ، إلا أن هذه الإستراتيجية تركز على شكل ناشئ إلى حد ما من تكنولوجيا الخوارزميات مع إمكانات تداول أكبر.

الأسئلة الشائعة حول استراتيجيات التداول الحسابية

ما هي استراتيجيات التداول الخوارزمية؟

يُشار أيضًا إلى استراتيجيات التداول الخوارزمية باسم استراتيجيات التداول الخوارزمي أو استراتيجيات تداول الصندوق الأسود هي برامج كمبيوتر آلية تشتري وتبيع الأوراق المالية بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من التعليمات.

 تُستخدم استراتيجيات التداول الخوارزمية على نطاق واسع بواسطة صناديق التحوط ، وصناديق الكم ، وصناديق التقاعد ، والبنوك الاستثمارية ، وما إلى ذلك.

كيف تتغلب على التداول الخوارزمي؟

من الصعب التنافس مع آلة algo التي تعمل في أجزاء من الثانية ،الروبوتات أسرع من البشر. 

هذا هو السبب في أن المتداولين ذوي التردد العالي يديرون طلباتك.

 الطريقة الوحيدة للتغلب على المتداولين ذوي الترددات العالية هي أن تتعلم أن تكون متداولًا استباقيًا ، وليس متداولًا تفاعليًا. 

كونك استباقيًا يعني التخطيط مسبقًا لإدخالاتك. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى